13 dec – Automation löser alla problem i trading

Software development concept in tag cloud on white background
Software development concept in tag cloud on white background

Kärt barn har många namn och program som handlar själv stämmer verkligen in på denna beskrivning. Vi hittar följande namn:

  • Automation
  • Algos
  • HFT (High Frequency Trading)
  • Robotar

Semi- eller helautomatiserad handel

Helautomatiserad handel innebär att programmet handlar helt utan inblandning av en mänsklig hand. Det är svart eller vitt. Antingen blir det en trade eller så blir det ingen trade.  Ordet algos är slang för algoritmer som innebär att man har tagit fram en modell för hur handeln ska ske på ett automatiserat sätt.

HFT-handel var mycket på tapeten för ett antal år sedan med det svenska företaget Pan Capital i spetsen. Nu är det inte lika hypat längre och deras edgar är inte så vassa som de var förr.

Ordet robot innebär samma sak, det vill  säga ett program som har ett antal regler för när den ska köpa eller sälja.

Men ingenting är svart eller vitt när det gäller automation och jag använder mig själv av både helautomatiserad och halvautomatiserad handel vid sidan om min egna handel. Halvautomatiserad handel innebär att jag bestämmer när programmet ska få handla. Jag kombinerar min blick för marknaden med fasta regler.

När kan man använda detta?

2016-12-13_07-36-16

Jag använder mig av ett program som handlar vid stängning under det undre Bollingerbandet. Men jag bestämmer vilka perioder det ska få handla och de har jag markerat med blå rektanglar i bilden ovan. Detta innebär att när jag väl har tryckt på knappen  så sköter sig programmet själv men inte förrän jag tillåter att den ska få handla.

Vissa saker är lätta att se för blotta ögat men svåra att programmera. Bollingerband tycker jag själv faller inom denna kategori. Om man helautomatiserar den handeln är risken stor att man kommer att råka ut för perioder där man blir sågad vid fotknölarna.

Helautomatiserad handel

Om man ska köra något helautomatiserat måste man testa det ut och in så att det inte finns några kryphål. Skulle det finnas ett programmeringsfel eller tillfälle då programmet inte gör som det var tänkt kan det bli mycket dyrt.

Det är inte så farligt att helautomatisera handel på dagsgraf men att göra det intradag kan kosta en förmögenhet om det dyker upp specialfall man inte tänkt på.

Drawdown direkt

Men det är inte lätt att låta ett program köra helt själv. Det är lätt att stänga av programmet om det inte går bra direkt. Starten är helt avgörande. De flesta robotar stängs av inom en vecka eller en månad om de inte presterar direkt även om det kan vara fullt normalt.

Även här uppstår ofta det jag kallar motfastrading, läs 2 dec. Om roboten går dåligt är risken stor att man stänger av den eller kör den på SIM-konto. När den verkar gå bra igen sätter man på den men då börjar den gå dåligt igen.

Man har hamnat i motfas!

När fungerar det mindre bra?

Det viktigaste är att förstå när roboten fungerar mindre bra. Det är alltid då den riskerar att hamna i malpåse och sedan missar man de bra perioderna. Att automatisera handel är inte enkelt men väldigt roligt jag använder det som ett komplement till min egen ”vanliga” handel.

Jag fick frågan igår om jag inte bara skulle köra automatiserat. Men det skulle jag aldrig vilja. Vanlig trading är på tok för rolig för att sluta med.