16 jan – Tradingtankar och funderingar

Jag fick en fråga från en ST3-deltagar från 2013, dvs första gruppen vi hade. Han undrade om jag sysslade med gridtrading i min daytrading. Jag sätter inte så mycket etiketter på saker och ting men det jag själv daytradar kan definitivt kallas en form av gridtrading. I huvudsak bygger min daytrading på nivåer och att man i förväg placerar ut limitordrar på olika typer av nivåer. Det kan se ut som i bilden nedan

Här ligger redan limitordrar utplacerade och om de träffas är man inne i marknaden.

Vad är fördelen med detta?

Dessa kan placeras ut tidigt under dagen och sedan behöver man inte göra så mycket mer.

Finns det nackdelar?

Nackdelen med att göra på detta sätt är att man inte tar hänsyn till hur priset kommer till den aktuella nivån. Dessutom kan man råka ut för utbrott vilket gör att man kan få stora glidningar i priset om det vill sig illa.

Men allting i trading har en fram- och baksida. Jag har valt en gyllene medelväg och placerar ut limitar på vissa nivåer medan andra vill jag följa när vi kommer i närheten.

ST3 och ST3 Advanced

Jag fick följande kommentar från en deltagare i vår ST3 Advancedgrupp som vi måste ta oss en rejäl funderare över:

”Ni har presenterat så många olika typer av strategier att jag inte vet vilken eller vilka jag ska välja”

När hon berättade detta märkte jag direkt att jag gick i försvarsställning och tänkte att hon borde vara glad för detta. Men kunden har ju alltid rätt heter det och efter ett tags funderande insåg jag att vi har något att adressera framöver.

Jag tror att vi ska paketera olika typer av strategier på olika sätt. Det kan vara baserat på risk, typ av trading eller något annat kriterie.

En tanke har fötts som jag ska spinna vidare på.

Strategiutveckling och backtesting

Med tanke på alla mail jag får om backtesting så inser jag att intresset är stort för detta område. Men samtidigt är det ett mycket svårt ämne och fallgroparna är många. Jag ska fundera på vad man kan göra för att adressera denna efterfrågan. Om man ska sätta upp en kurs eller spela in en videoserie.

Varför är det så svårt?

Det finns många faktorer men en faktor är att vi optimerar tills vi har fått en kurva som vi gillar men det vi har gjort är att vi har skapat något som vi troligtvis aldrig kommer att se framöver. Det kommer bara att bli sämre än det vi har tagit fram. Som exempel vill vi aldrig ha en kurva som dippar i slutet som den i bilden nedan

Men det finns fler faktorer som gör det svårt och korrelationen mellan olika aktier är en sådan faktor. Den är dessutom störst när börsen i stort är på väg ner vilket gör att vi får störst dippar då.

Den statistiska aspekten i trading

Den statistiska aspekten i trading är svår att acceptera och jag vet knappt om jag själv har accepterat den fullt ut. Under första lektionen i ST3 i onsdags visade jag ett excelark där de kunde generera olika kapitalkurvor med samma grundförutsättningar. Att vi kan få så olika utseende på dem är både fascinerande och skrämmande. Ju lägre hitratio desto större skillnader kan vi få.

I bilderna nedan har vi två kapitalkurvor där vi har en 55% hitratio och 30 affärer. Vi börjar på 100 000kr och satsar 10 000kr vid varje affär.

Det är inte konstigt att man tycker trading är svårt när vi kan få så olika utseende baserat på samma grundförutsättningar.

 

Daytradingkurs den 6-8 feb 2017